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    CFA®三級考試知識概覽

    文章來源:中博教育

    發布時間:2017-11-06 13:38

    閱讀:2702


     

    CFA®考試三級分為18個Study Session,如下圖:

     

    其中所有的課程內容都是圍繞著一個主線展開的,那就是組合管理。

    組合管理分為三個階段,如下:

    Plan  Execution  Feedback

    *個階段,計劃階段,主要是做好KYC(Know Your Customer)。

    了解你的客戶,你的客戶是誰?客戶主要分為個人投資者和機構投資者兩大類。

    如果談到個人投資者,那么就會談到行為金融學(SS3),個人財富管理(SS4-5)。談到機構投資者,那么就是養老金,基金,捐贈,保險,銀行,資產管理公司這些機構(SS5-6)。

    第二個階段,執行階段,主要是做好KYP(know Your Product)。

    了解你的產品,那么首先需要了解宏觀經濟,金融市場,行業狀況,先行指標,周期產業,庫存狀況,來構建資本市場的期望(Formulate Capital Market Expectation)(SS7)。有了期望之后,就要進行戰略資產分配SAA和TAA了(SS8)。SAA來自于IPS的資產權重管理。資產的權重管理到底是Active,還是passive投資以及現金流管理(SS9)。涉及到具體資產的管理可以分為FI,global bond(SS10),FI derivative(SS11),Equity(SS12),AI(SS13)。TAA的部分根據Capital marketing expectation對IPS進行policy weighting的偏離操作。

    然后有個重頭戲,那就是對資產組合的風險管理。主要分為風險衡量(VAR的Measure和Management以及衍生品的Hedge)(SS14-15)

    第三個階段,反饋階段,主要是進行再平衡(SS16),績效評估(Performance Evaluation,return和risk以及tracking error的衡量)和業績歸因(Deposition/attribution)計算Marcos和Micro attributions。*后介紹了一個GIPS(SS18)。

    這樣到此,除了道德規范和行為準則外的所有Study Session就全部被Cover了。


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    Julia

    Julia

    講師認證:高級講師

    畢業于佛羅里達大學(美國)國際金融專業,曾獲得美國阿拉巴馬大學Faculty Excellence Award in Finance獎。服務過的企業有:美國佛羅里達大學ELI語言中心、香港匯凱金銀投資有限公司、美國Spring leaves consulting Co.等。擔任分析師助理職務,搜集行業信息、數據,處理相關經濟數據,并對政治、經濟、政策等宏觀經濟動態進行把控。

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