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    FRM®的工作內容和分布

    文章來源:網絡

    發布時間:2021-10-08 15:16

    閱讀:562

    FRM?的主要內容是以巴塞爾協議的金融風險管理,涵蓋了市場風險,信用風險,操作風險,流動性風險,以及與各種金融風險密切相關的定量分析方法,衍生品定價,投資組合管理等。

    風險管理涵蓋眾多領域,包括數量分析、市場風險、信用風險、操作風險、基金投資風險、會計、法律等內容。在錯綜復雜、瞬息萬變的金融市場上,風險往往難以掌握?!?a href="http://www.suzhouwl.cn/from.html?partId=c825969fd9a883e537ca1e6cc7642c3a" target="_blank" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0, 112, 192);">點擊免費下載>>>更多FRM學習相關資料

    在金融市場困境或有危機發生時,有效管理風險往往成為企業成功的重要關鍵。而這一攸關企業組織及其投資人命運的重要決策,需要眾多的金融風險管理專業人士的參與,故FRM?日益受到重視,全球報考人數以每年超過38%成長,已儼然成為全球矚目的國際風險管理證照。在國內正日益受到國家金融監管機構以及各家金融機構的重視,對金融風險專業人員的需求日益壯大。

    銀行為了對信用風險進行有效管理,主要通過資本金,壓力測試和損失計提等方式。資本金的計算需要按照巴塞爾協議的要求,特別是遵循A-IRB的大型商業銀行,根據歷史數據,考慮到下行周期的影響,構建PD,LGD和EAD模型。類似的要求也適用于壓力測試(典型的如美聯儲的CCAR/DFAST和歐洲央行的ECBStressTest)以及損失計提(遵循會計準則CECL/IFRS9),但是需要在模型中考慮到宏觀經濟變量的影響。此外,工商企業的評級和個人消費信貸的評分卡開發也是信用風險管理的重要內容。

    相對于商業銀行,券商的主要風險是市場風險和流動性風險。市場風險的核心是控制交易帳戶的P&L,設定trade/exposurelimit,計算交易帳戶總體以及某些關鍵頭寸的邊際VaR/ES。搭建市場風險管理系統,一方面需要數據平臺支持,能夠提供及時準確的歷史數據,另一方面,需要對交易帳戶的風險因子進行識別,這就需要對風險因子與定價模型之間的定量關系有很好的把握。

    FRM?的工作內容和分布

    從業者的工作強度和壓力

    這方面很大程度上取決于監管的動向,而監管的舉措往往又是事件驅動的。從2008年到2018年,由于全球金融海嘯,歐債危機,加上如倫敦鯨之類的金融風險事件層出不窮,暴露了當時金融系統現存風險管理系統的不足。

    作為應對,監管出臺了一系列風險管理新規,包括FRTB,SA-CCR,SR11-7,SR15-18,BCC13-5等,導致金融機構風險管理部門的從業人員劇增,個別部門甚至擴張了好幾倍,如模型驗證與風險合規部門。

    金融風險管理受市場追捧2008年,隨著貝爾斯登、雷曼兄弟、美林、美國國際集團等相繼倒下,由華爾街為起點的危機最終演變成世界金融危機。此次金融危機暴露出很多金融機構在風險控制上的漏洞,在“亡羊補牢”的同時,金融風險管理師也成了人才市場上的“香餑餑”。

    據了解,金融風險管理師主要涉及的崗位與金融機構的風險控制密切相關,如金融交易員(經紀人)、投資銀行業者、商業銀行、風險科技業者、風險顧問業者、企業財會與稽核部門、CFO(首席財政官或財務總監)、CIO(首席信息官或信息主管)、CRO(首席風險執行官)等等。目前,80%的世界性金融類機構設有CRO的職位。

    未來趨勢

    金融業是高風險行業,存在著匯率風險、利率風險、會計風險、市場風險、信用風險等諸多的金融風險。我國金融市場的逐步開放和外資金融機構的快速進入,加大了我國金融機構的經營風險。

    因此,國內金融控股企業、證券公司、投資銀行與商業銀行、資產管理公司、期貨商、保險公司、各大型企業集團的財會與稽核部門紛紛加強了金融風險控制。這也導致這些行業對金融風險管理專業人才的需求急劇增加。企業求賢若渴,但由于國內相關教育滯后,人才供給明顯不足。訓練有素、具有專業資格的金融風險管理人才鳳毛麟角。人才緊缺導致薪酬上漲。據了解,金融風險管理師薪金豐厚。而參加專業培訓,獲得資質證書,是躋身這一熱門人才之列的捷徑。


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    Roma

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    曾先后擔任深圳某國有股份制商業銀行金融市場部研究員、加拿大UAT TRADING SERVICE交易公司操盤手兼日內策略研究員、加拿大圣瑪麗大學Sobey商學院CFA項目培訓講師,獨立負責六門研究生課程教學,以及CFA項目全科培訓工作;熟練應用英語進行專業教學;曾服務過的企業有中國銀行華夏銀行、中國建設銀行、國信證券等等。

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