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    干貨|一網打盡FRM®考試重點

    文章來源:中博教育

    發布時間:2017-11-21 11:32

    閱讀:2055


     
    FRM®各個部分的考試重點整理給大家,希望大家能夠有所收獲。

    1、風險管理基礎
     
    CAPM公式及其運用
    Arbitrage pricing theory and multifactor models
    Financial disasters
    GARP code of conduct(協會準則 每年固定考兩題)
    The credit crisis of 2007
    復習策略:定性章節多,把主要精力放在必考點,重點突破!其他知識點,理解即可。
     
    ☆2、定量分析
     
    Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error,skewness, kurtosis
    T分布
    假設檢驗
    貝葉斯公式
    Regression:時間序列,自相關,多重共線性
    復習策略:知識點比較抽象,考點分散,記憶重要結論?。ó斎荒軌蚶斫?好,實在理解不了先記住公式和結論)

     
    ☆3、金融市場與產品
     
    復習策略:衍生品是FRM®一級重中之重!
    考點固定,每年有20~30題,出題思路和方式相似。??碱}例如FRA計算,IRP swap求fixed rate等等。
    Future(基本概念,期貨定價,期貨對沖,利率期貨)
    Forward (基本概念,遠期定價,FRA)
    Option (基本概念,期權組合策略,奇異期權)
    Swap(基本概念,利率互換固定利率定價)
    Central counterparties (一級二級新增知識點)
    Foreign exchange risk
    MBS
    The rating agencies
     
    ☆4、估值與風險模型
     
    Fixed income(很多基礎知識點)
    Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
    Market risk(VaR介紹,EWMA,GARCH)
    Credit risk
    Operational risk
    債券和期權定價是FRM®一級重中之重,相關計算非常多。

     
    ☆5、市場風險測量與管理
     
    Copula函數
    Back-testing VaR
    Overnight indexed swap(OIS)
    VaR mapping
    Extreme value theory (GPD threshold)
    Why BSM is not appropriate to value fixed-income
    Securities
    Jensen’s inequality
     
    ☆6、信用風險測量與管理
     
    Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
    Counterparty risk (close out clause, netting factor)
    Default probability 計算
    Credit exposure
    Correlation對expected and unexpected loss 影響
    Tranche(subordinated CDS)
     
    ☆7、操作風險測量與管理
     
    RAROC ARAROC(計算+概念)
    LVaR計算
    Frequency and severity distribution
    Stress test
    Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
     
    ☆8、風險管理和投資管理
     
    Component VaR and marginal VaR計算
    Funding risk(surplus計算)
    Hedge funds

     
    ☆9、金融市場前沿話題
     
    這部分變動較大,因此沒有固定考點。

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    Roma

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    講師認證:高級講師

    曾先后擔任深圳某國有股份制商業銀行金融市場部研究員、加拿大UAT TRADING SERVICE交易公司操盤手兼日內策略研究員、加拿大圣瑪麗大學Sobey商學院CFA項目培訓講師,獨立負責六門研究生課程教學,以及CFA項目全科培訓工作;熟練應用英語進行專業教學;曾服務過的企業有中國銀行華夏銀行、中國建設銀行、國信證券等等。

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